Адаптивные методы прогнозирования временных рядов
-
- Гуру
- Сообщения: 964
- Зарегистрирован: 22 май 2010, 20:20
- Репутация: 154
Адаптивные методы прогнозирования временных рядов
Здравствуйте. Адаптивные методы прогнозирования временных рядов на основе выбора временных периодов-аналогов - порекомендуйте чем в R можно попробовать для начала.
- rhot
- Гуру
- Сообщения: 1727
- Зарегистрирован: 25 янв 2011, 17:50
- Репутация: 194
- Ваше звание: доктор
- Откуда: Архангельск
Re: Адаптивные методы прогнозирования временных рядов
___________(¯`·.¸(¯`·.¸ Scientia potentia est _/ {SILVA}:::{FOSS}:::{GIS} \_ Знание сила ¸.·´¯)¸.·´¯)___________
-
- Гуру
- Сообщения: 4064
- Зарегистрирован: 15 окт 2010, 08:33
- Репутация: 1061
- Ваше звание: программист
- Откуда: Казань
Re: Адаптивные методы прогнозирования временных рядов
непонятно, о чем речь (смущают ряды-аналоги). Речь то ли о прогнозе, то ли о восполнении отсутствующих данных.nickleb писал(а):Здравствуйте. Адаптивные методы прогнозирования временных рядов на основе выбора временных периодов-аналогов - порекомендуйте чем в R можно попробовать для начала.
В последнем случае просто строится модель, с учетом сезонности и автокорреляции (например, тот же mgcv::gamm() с циклическими сплайнами или INLA rw1/rw2 тоже циклический). Либо вообще напускают Байесовский автомат, который в пакете mice
Настоящий прогноз делают с моделями state-space, но там смысл есть буквально на пару-другую шагов, дальше неопределенность такая, что прогноз бесполезен.
-
- Гуру
- Сообщения: 964
- Зарегистрирован: 22 май 2010, 20:20
- Репутация: 154
Re: Адаптивные методы прогнозирования временных рядов
gamm, речь- опять-таки о застарелых страданиях с пропусками в рядах за 90-ые гг.... всё никак к рекомендуемому Вами INLA не подступиться... спасибо!gamm писал(а):непонятно, о чем речь (смущают ряды-аналоги). Речь то ли о прогнозе, то ли о восполнении отсутствующих данных.nickleb писал(а):Здравствуйте. Адаптивные методы прогнозирования временных рядов на основе выбора временных периодов-аналогов - порекомендуйте чем в R можно попробовать для начала.
В последнем случае просто строится модель, с учетом сезонности и автокорреляции (например, тот же mgcv::gamm() с циклическими сплайнами или INLA rw1/rw2 тоже циклический). Либо вообще напускают Байесовский автомат, который в пакете mice
....
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость