Вейбулла-Гнеденко распределение
-
- Гуру
- Сообщения: 964
- Зарегистрирован: 22 май 2010, 20:20
- Репутация: 154
Вейбулла-Гнеденко распределение
Здравствуйте. Просветите, пожалуйста, какая в R базовая и/или пакетная возможность оценить степень
соответствия эмпирического распределения распределению Вейбулла-Гнеденко?
соответствия эмпирического распределения распределению Вейбулла-Гнеденко?
- antonv
- Активный участник
- Сообщения: 229
- Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 10:44
- Репутация: 114
- Откуда: Санкт-Петербург
-
- Гуру
- Сообщения: 4068
- Зарегистрирован: 15 окт 2010, 08:33
- Репутация: 1062
- Ваше звание: программист
- Откуда: Казань
Re: Вейбулла-Гнеденко распределение
Критерий Колмогорова-Смирнова, после определения параметров методом макс. правдоподобия.
-
- Гуру
- Сообщения: 964
- Зарегистрирован: 22 май 2010, 20:20
- Репутация: 154
Re: Вейбулла-Гнеденко распределение
antonv, "очень даже - может быть!" спасибо!antonv писал(а): ↑18 окт 2018, 14:29nickleb, это оно?
Последний раз редактировалось nickleb 18 окт 2018, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
-
- Гуру
- Сообщения: 964
- Зарегистрирован: 22 май 2010, 20:20
- Репутация: 154
Re: Вейбулла-Гнеденко распределение
gamm, спасибо! кто-то из русскоязычных в известных изданиях об использовании этого критерия (Вейбулла-Гнеденко) на практике, м.б., написал?- почитать бы!gamm писал(а): ↑18 окт 2018, 14:37Критерий Колмогорова-Смирнова, после определения параметров методом макс. правдоподобия.
-
- Гуру
- Сообщения: 4068
- Зарегистрирован: 15 окт 2010, 08:33
- Репутация: 1062
- Ваше звание: программист
- Откуда: Казань
Re: Вейбулла-Гнеденко распределение
критерий - это Колмогорова-Смирнова, он сравнивает выборку с заданным распределением (любым).
Распределение Вейбулла - это просто очередное распределение, обычно используется в расчетах выживания (наступления единственного события, "смерти"). Нужно задачу знать, если это выживание (с цензорированными данными) - то есть готовые программы для оценки параметров, пакет survival.
Если это выборка готовых времен до отказа, то параметры можно определить используя fitdistr() из пакета MASS, fitdistr(my.data, densfun="weibull", lower = 0), https://stats.stackexchange.com/questio ... speed-data - это даст нам параметры fitted.shape, fitted.scale
Чтобы проверить, насколько хорошо определились параметры, используем ks.test(x, "pweibull", fitted.shape, fitted.scale)
-
- Гуру
- Сообщения: 964
- Зарегистрирован: 22 май 2010, 20:20
- Репутация: 154
Re: Вейбулла-Гнеденко распределение
- вроде бы вот в таком контексте мне и надо смотреть... - gamm, спасибо за просвещение, за уделённое время!gamm писал(а): ↑18 окт 2018, 18:44https://stats.stackexchange.com/questio ... speed-data - это даст нам параметры fitted.shape, fitted.scale
-
- Гуру
- Сообщения: 4068
- Зарегистрирован: 15 окт 2010, 08:33
- Репутация: 1062
- Ваше звание: программист
- Откуда: Казань
Re: Вейбулла-Гнеденко распределение
мне результат fitdistr() не всегда нравится, я сам пишу функцию правдоподобия, и вставляю ее в optim(). Начальное значение формы можно прикинуть по картинке (сравнив с гистограммой), а масштаб определить из среднего, см. вики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BB%D0%B0, там есть формулы для MLE оценки параметров.
-
- Гуру
- Сообщения: 964
- Зарегистрирован: 22 май 2010, 20:20
- Репутация: 154
Re: Вейбулла-Гнеденко распределение
gamm, спасибо!gamm писал(а): ↑19 окт 2018, 07:04мне результат fitdistr() не всегда нравится, я сам пишу функцию правдоподобия, и вставляю ее в optim(). Начальное значение формы можно прикинуть по картинке (сравнив с гистограммой), а масштаб определить из среднего, см. вики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BB%D0%B0, там есть формулы для MLE оценки параметров.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей