Страница 1 из 1
					
				R: Moran-автокорреляция <==> Geary-автокорреляция?
				Добавлено: 16 окт 2015, 16:55
				 nickleb
				Здравствуйте. Кто просветит безграмотного: чем Moran-автокорреляция отличается от  Geary-автокорреляции?
Нашёл такой вот пример:
Код: Выделить всё
library(raster)
r  <-  raster(nrows=10,  ncols=10)
r[]  <-  1:ncell(r)
### Moran
Moran(r) #this is the global index of autocorrelation
x1  <-  MoranLocal(r) #local measure of autocorr as a raster object that can be plotted
plot(x1) #this will plot the autocorrelation raster results
### Geary 
Geary(r) #this is the global index of autocorrelation
x1  <-  GearyLocal(r) #local measure
plot(x1)
 
			
					
				Re: R: Moran-автокорреляция <==> Geary-автокорреляция?
				Добавлено: 17 окт 2015, 08:18
				 gamm
				nickleb писал(а):Здравствуйте. Кто просветит безграмотного: чем Moran-автокорреляция отличается от  Geary-автокорреляции?
1) оба индекса на растре считать не принято (хотя теоретически и возможно - но непонятно, зачем), на растре есть методы и получше, та же вариограмма. Индексы используют, когда точки распределены произвольно.
2) для подсчета индекса на произвольном множестве маркированных точек (координаты+значение) задается соседство точек, например с помощью триангуляции или порога расстояния. Точка и ее соседи образуют пары значений, помещаемые в выборку. Соседство точек i,j принято выражать через вес W_ij, который равен нулю, если они не соседи, и больше нуля (обычно 1), если соседи. Этот вес используется в формулах.
3) для  полученной выборки либо считается коэффициент корреляции (получается Моран), либо некий аналог вариограммы (получается Джири). Считать можно для точки и ее соседей (локальный индекс), или для всех пар (глобальный),  
подробнее - тут, учтите, что значения центрованные, как там и указано 
			
					
				Re: R: Moran-автокорреляция <==> Geary-автокорреляция?
				Добавлено: 17 окт 2015, 09:03
				 nickleb
				gamm писал(а):nickleb писал(а):Здравствуйте. Кто просветит безграмотного: чем Moran-автокорреляция отличается от  Geary-автокорреляции?
1) оба индекса на растре считать не принято (хотя теоретически и возможно - но непонятно, зачем), на растре есть методы и получше, та же вариограмма. Индексы используют, когда точки распределены произвольно.
2) для подсчета индекса на произвольном множестве маркированных точек (координаты+значение) задается соседство точек, например с помощью триангуляции или порога расстояния. Точка и ее соседи образуют пары значений, помещаемые в выборку. Соседство точек i,j принято выражать через вес W_ij, который равен нулю, если они не соседи, и больше нуля (обычно 1), если соседи. Этот вес используется в формулах.
3) для  полученной выборки либо считается коэффициент корреляции (получается Моран), либо некий аналог вариограммы (получается Джири). Считать можно для точки и ее соседей (локальный индекс), или для всех пар (глобальный),  
подробнее - тут, учтите, что значения центрованные, как там и указано 
Уважаемый gamm, огромное спасибо за - как и всегда - краткое, ёмкое и чёткое разъяснение...
 
			
					
				Re: R: Moran-автокорреляция <==> Geary-автокорреляция?
				Добавлено: 23 окт 2015, 13:17
				 nickleb
				nickleb писал(а):gamm писал(а):nickleb писал(а):Здравствуйте. Кто просветит безграмотного: чем Moran-автокорреляция отличается от  Geary-автокорреляции?
1) оба индекса на растре считать не принято (хотя теоретически и возможно - но непонятно, зачем), на растре есть методы и получше, та же вариограмма. Индексы используют, когда точки распределены произвольно.
2) для подсчета индекса на произвольном множестве маркированных точек (координаты+значение) задается соседство точек, например с помощью триангуляции или порога расстояния. Точка и ее соседи образуют пары значений, помещаемые в выборку. Соседство точек i,j принято выражать через вес W_ij, который равен нулю, если они не соседи, и больше нуля (обычно 1), если соседи. Этот вес используется в формулах.
3) для  полученной выборки либо считается коэффициент корреляции (получается Моран), либо некий аналог вариограммы (получается Джири). Считать можно для точки и ее соседей (локальный индекс), или для всех пар (глобальный),  
подробнее - тут, учтите, что значения центрованные, как там и указано 
Уважаемый gamm, огромное спасибо за - как и всегда - краткое, ёмкое и чёткое разъяснение...
 
а по точкам регулярного растра посчитать и построить 
"треки"-ломанные линии, каждый из отрезков которой соединяет пару точек: центральную и "румбовую" (из восьми максимум - окрестных ближайших "румбовых" в коипАсной нотации относительно центральной) 
с максимальным коэффициентом корреляции,  - это в
 R -  какой package лучше задействовать? и как правильно и грамотно в вариографии и пространственном анализе таковые 
"треки" называть? - позвольте мне - несведущему - спросить 

 
			
					
				Re: R: Moran-автокорреляция <==> Geary-автокорреляция?
				Добавлено: 23 окт 2015, 15:26
				 gamm
				nickleb писал(а):а по точкам регулярного растра посчитать и построить 
"треки"-ломанные линии, каждый из отрезков которой соединяет пару точек: центральную и "румбовую" (из восьми максимум - окрестных ближайших "румбовых" в коипАсной нотации относительно центральной) 
с максимальным коэффициентом корреляции,  - это в
 R -  какой package лучше задействовать? и как правильно и грамотно в вариографии и пространственном анализе таковые 
"треки" называть? - позвольте мне - несведущему - спросить 

 
боюсь, что готового пакета нет. Более того, если брать соседей с небольшой окрестностью, то выборка ненадежная, особенно для малых окрестностей типа 3х3. 
Но если считать, то я бы считал руками, и не в R (для скорости). Если растр небольшой то можно и в R, для этого нужно уложить раст столбцом, и рядом столбцы со сдвигом, что должно дать соседство (сдвиг +1 - сосед справа, сдвиг -1 - сосед слева, сдвиг +nx - сосед снизу, и т.д.). Тогда все локальные окна уложены по строкам, и можно посчитать корреляции по румбам (сдвиг для строк для каждого румбы - фиксированный, см. выше, что позволяет генерировать пары строк, и по ним гнать итератор apply() - фнкуция получает пару номеров, вытаскивает строки, и выдает назад корреляцию). А потом рисовать их палочками, толщина - пропорциональна корреляции, будет красиво ...
 
			
					
				Re: R: Moran-автокорреляция <==> Geary-автокорреляция?
				Добавлено: 23 окт 2015, 15:51
				 nickleb
				боюсь, что готового пакета нет. Более того, если брать соседей с небольшой окрестностью, то выборка ненадежная, особенно для малых окрестностей типа 3х3. 
Но если считать, то я бы считал руками, и не в R (для скорости). Если растр небольшой то можно и в R, для этого нужно уложить раст столбцом, и рядом столбцы со сдвигом, что должно дать соседство (сдвиг +1 - сосед справа, сдвиг -1 - сосед слева, сдвиг +nx - сосед снизу, и т.д.). Тогда все локальные окна уложены по строкам, и можно посчитать корреляции по румбам (сдвиг для строк для каждого румбы - фиксированный, см. выше, что позволяет генерировать пары строк, и по ним гнать итератор apply() - фнкуция получает пару номеров, вытаскивает строки, и выдает назад корреляцию). А потом рисовать их палочками, толщина - пропорциональна корреляции, будет красиво ...
Спасибо, 
gamm, за дельный ответ!