Страница 1 из 1
Адаптивные методы прогнозирования временных рядов
Добавлено: 17 май 2017, 12:01
nickleb
Здравствуйте. Адаптивные методы прогнозирования временных рядов на основе выбора временных периодов-аналогов - порекомендуйте чем в R можно попробовать для начала.
Re: Адаптивные методы прогнозирования временных рядов
Добавлено: 17 май 2017, 12:04
rhot
Re: Адаптивные методы прогнозирования временных рядов
Добавлено: 17 май 2017, 12:22
gamm
nickleb писал(а):Здравствуйте. Адаптивные методы прогнозирования временных рядов на основе выбора временных периодов-аналогов - порекомендуйте чем в R можно попробовать для начала.
непонятно, о чем речь (смущают ряды-аналоги). Речь то ли о прогнозе, то ли о восполнении отсутствующих данных.
В последнем случае просто строится модель, с учетом сезонности и автокорреляции (например, тот же mgcv::gamm() с циклическими сплайнами или INLA rw1/rw2 тоже циклический). Либо вообще напускают Байесовский автомат, который в пакете mice
Настоящий прогноз делают с моделями state-space, но там смысл есть буквально на пару-другую шагов, дальше неопределенность такая, что прогноз бесполезен.
Re: Адаптивные методы прогнозирования временных рядов
Добавлено: 17 май 2017, 13:39
nickleb
gamm писал(а):nickleb писал(а):Здравствуйте. Адаптивные методы прогнозирования временных рядов на основе выбора временных периодов-аналогов - порекомендуйте чем в R можно попробовать для начала.
непонятно, о чем речь (смущают ряды-аналоги). Речь то ли о прогнозе, то ли о восполнении отсутствующих данных.
В последнем случае просто строится модель, с учетом сезонности и автокорреляции (например, тот же mgcv::gamm() с циклическими сплайнами или INLA rw1/rw2 тоже циклический). Либо вообще напускают Байесовский автомат, который в пакете mice
....
gamm, речь- опять-таки о застарелых страданиях с пропусками в рядах за 90-ые гг.... всё никак к рекомендуемому Вами INLA не подступиться... спасибо!