Вейбулла-Гнеденко распределение

Вопросы по статистическому пакету R. Не обязательно гео.
Ответить
nickleb
Гуру
Сообщения: 964
Зарегистрирован: 22 май 2010, 20:20
Репутация: 154

Вейбулла-Гнеденко распределение

Сообщение nickleb » 18 окт 2018, 10:00

Здравствуйте. Просветите, пожалуйста, какая в R базовая и/или пакетная возможность оценить степень
соответствия эмпирического распределения распределению Вейбулла-Гнеденко?

Аватара пользователя
antonv
Активный участник
Сообщения: 229
Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 10:44
Репутация: 114
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Вейбулла-Гнеденко распределение

Сообщение antonv » 18 окт 2018, 14:29


gamm
Гуру
Сообщения: 4049
Зарегистрирован: 15 окт 2010, 08:33
Репутация: 1050
Ваше звание: программист
Откуда: Казань

Re: Вейбулла-Гнеденко распределение

Сообщение gamm » 18 окт 2018, 14:37

Критерий Колмогорова-Смирнова, после определения параметров методом макс. правдоподобия.

nickleb
Гуру
Сообщения: 964
Зарегистрирован: 22 май 2010, 20:20
Репутация: 154

Re: Вейбулла-Гнеденко распределение

Сообщение nickleb » 18 окт 2018, 14:43

antonv писал(а):
18 окт 2018, 14:29
nickleb, это оно?
antonv, "очень даже - может быть!" спасибо!
Последний раз редактировалось nickleb 18 окт 2018, 14:55, всего редактировалось 1 раз.

nickleb
Гуру
Сообщения: 964
Зарегистрирован: 22 май 2010, 20:20
Репутация: 154

Re: Вейбулла-Гнеденко распределение

Сообщение nickleb » 18 окт 2018, 14:50

gamm писал(а):
18 окт 2018, 14:37
Критерий Колмогорова-Смирнова, после определения параметров методом макс. правдоподобия.
gamm, спасибо! кто-то из русскоязычных в известных изданиях об использовании этого критерия (Вейбулла-Гнеденко) на практике, м.б., написал?- почитать бы!

gamm
Гуру
Сообщения: 4049
Зарегистрирован: 15 окт 2010, 08:33
Репутация: 1050
Ваше звание: программист
Откуда: Казань

Re: Вейбулла-Гнеденко распределение

Сообщение gamm » 18 окт 2018, 18:44

nickleb писал(а):
18 окт 2018, 14:50
использовании этого критерия (Вейбулла-Гнеденко) на практике
критерий - это Колмогорова-Смирнова, он сравнивает выборку с заданным распределением (любым).

Распределение Вейбулла - это просто очередное распределение, обычно используется в расчетах выживания (наступления единственного события, "смерти"). Нужно задачу знать, если это выживание (с цензорированными данными) - то есть готовые программы для оценки параметров, пакет survival.

Если это выборка готовых времен до отказа, то параметры можно определить используя fitdistr() из пакета MASS, fitdistr(my.data, densfun="weibull", lower = 0), https://stats.stackexchange.com/questio ... speed-data - это даст нам параметры fitted.shape, fitted.scale

Чтобы проверить, насколько хорошо определились параметры, используем ks.test(x, "pweibull", fitted.shape, fitted.scale)

nickleb
Гуру
Сообщения: 964
Зарегистрирован: 22 май 2010, 20:20
Репутация: 154

Re: Вейбулла-Гнеденко распределение

Сообщение nickleb » 19 окт 2018, 06:14

gamm писал(а):
18 окт 2018, 18:44
https://stats.stackexchange.com/questio ... speed-data - это даст нам параметры fitted.shape, fitted.scale
- вроде бы вот в таком контексте мне и надо смотреть... - gamm, спасибо за просвещение, за уделённое время!

gamm
Гуру
Сообщения: 4049
Зарегистрирован: 15 окт 2010, 08:33
Репутация: 1050
Ваше звание: программист
Откуда: Казань

Re: Вейбулла-Гнеденко распределение

Сообщение gamm » 19 окт 2018, 07:04

мне результат fitdistr() не всегда нравится, я сам пишу функцию правдоподобия, и вставляю ее в optim(). Начальное значение формы можно прикинуть по картинке (сравнив с гистограммой), а масштаб определить из среднего, см. вики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BB%D0%B0, там есть формулы для MLE оценки параметров.

nickleb
Гуру
Сообщения: 964
Зарегистрирован: 22 май 2010, 20:20
Репутация: 154

Re: Вейбулла-Гнеденко распределение

Сообщение nickleb » 19 окт 2018, 10:46

gamm писал(а):
19 окт 2018, 07:04
мне результат fitdistr() не всегда нравится, я сам пишу функцию правдоподобия, и вставляю ее в optim(). Начальное значение формы можно прикинуть по картинке (сравнив с гистограммой), а масштаб определить из среднего, см. вики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BB%D0%B0, там есть формулы для MLE оценки параметров.
gamm, спасибо!

Ответить

Вернуться в «R»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей